基于Kelly模型的投资组合优化—硕士毕业论文下载



基于Kelly模型的投资组合优化

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基于Kelly模型的投资组合优化

论文目录
摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-9页
第一章绪论	第9-17页
· 投资组合的最优化	第9页
· 长期投资	第9-11页
· Kelly 最优增长理论	第11-12页
· 文献综述	第12-15页
· Kelly 方法与均值方差方法	第12-13页
· 分散化投资策略	第13-14页
· 交易成本以及有限信息	第14页
· Kelly 方法的应用	第14-15页
· 本文研究的主要内容	第15-17页
第二章初始Kelly 模型以及理论依据	第17-25页
· 初始模型	第17-18页
· Kelly 最优投资比例	第18-20页
· Kelly 最优准则的理论依据	第20-24页
· 本章小结	第24-25页
第三章 Kelly 方法的仿真分析	第25-33页
· 仿真目的	第25-26页
· 仿真模型及数据来源	第26-27页
· 仿真结果分析	第27-31页
· 本章小结	第31-33页
第四章有交易成本的Kelly 模型分析	第33-43页
· 基本模型	第33-34页
· 交易成本对Kelly 比例的影响	第34-38页
· 调整间隔时间对Kelly 比例的影响	第38-42页
· 有调整间隔时间的基本模型	第38-39页
· 调整间隔时间和交易成本都存在时的Kelly 最优比例	第39-42页
· 本章小结	第42-43页
第五章多风险资产Kelly 组合以及相关性分析	第43-57页
· Kelly 风险投资组合的构建	第43-48页
· 分散化投资组合对投资收益的影响	第43-45页
· 多个风险资产的Kelly 最优解	第45-46页
· 独立二项分布模型中的Kelly 最优解	第46-48页
· 多个风险资产之间相关性的影响	第48-56页
· 有效组合规模理论	第49-54页
· 有效组合规模的计算方法	第49-52页
· 基于有效组合规模理论的相关性分析	第52-54页
· SSE 和NYSE 市场两组数据相关性的实证分析	第54-56页
· 本章小结	第56-57页
第六章总结和展望	第57-58页
致谢	第58-59页
参考文献	第59-62页
攻读硕士期间取得的研究成果	第62-63 页

本篇论文共63页，点击这进入下载页面。

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